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wwqqer 在职认证  发表于 2014-4-5 01:38:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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  • 诺贝尔奖得主Joseph Stiglitz:“High frequency trading can actually lead to a less informative market. So too, it can led to a less liquid market place ... Less active markets can not only be safer markets, they can better serve the societal functions that they are intended to serve.”
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  • U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC):It is a winner-takes-all environment, whereby the trader who is first able to identify and respond to a profitable opportunity will capture all the gains. Revenue is concentrated among the top performers. ... Speed and aggressiveness are key components of success. ... The average Aggressive HFTs earns an annualized alpha of 90.67%, while the average Passive HFTs earns 23.22%.
  • Fed: Information asymmetry induced by liquidity-taking HFTs' (High Frequency Trading) use of machine-readable information is important. Liquidity-providing HFTs supply less liquidity to stocks that suffer more from this information asymmetry problem. Moreover, when markets are volatile, this information asymmetry problem becomes more severe, and HFTs supply less liquidity.


index.jpg


Four years after his #1 bestseller The Big Short, Michael Lewis returns to Wall Street to report on a high-tech predator stalking the equity markets.


Flash Boys is about a small group of Wall Street guys who figure out that the U.S. stock market has been rigged for the benefit of insiders and that, post–financial crisis, the markets have become not more free but less, and more controlled by the big Wall Street banks. Working at different firms, they come to this realization separately; but after they discover one another, the flash boys band together and set out to reform the financial markets. This they do by creating an exchange in which high-frequency trading—source of the most intractable problems—will have no advantage whatsoever.



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flash boys 完整版.pdf (996.56 KB) Michael Lewis_专访_ WIRED.pdf (226.29 KB) High Frequency Hyperbole, Part Deux.pdf (35.19 KB) Raging Bulls_ How Wall Street Got Addicted to Light-Speed Trading_WIRED.pdf (479.91 KB) Michael Lewis A Wall Street Revolt,’ NYTimes.pdf (270.56 KB) High-Frequency Traders Chase Currencies - Bloomberg.pdf (52.97 KB) High-Frequency Hyperbole - WSJ.pdf (44.41 KB) FT.pdf (145.79 KB) Company Statement _ Charles Schwab2.pdf (36.48 KB) Bogle.pdf (17.52 KB) Everything You Need to Know About High-Frequency Trading - Business - The Atlantic.pdf (94.43 KB) What's Behind High-Frequency Trading - WSJ.pdf (81.12 KB) ‘Flash Boys’_ Michael Lewis does it again - The Washington Post.pdf (60.75 KB) Krugman - NYTimes.pdf (73.43 KB) Stiglitz - HFT.pdf (488.76 KB) Philippon_v3.pdf (739.72 KB) CFTC_Risk and Return in High Frequency Trading.pdf (926.24 KB) Fed_Machines vs. Machines.pdf (794.59 KB) HFT.zip (6.04 MB) 本附件包括:
  • Latency, Liquidity and Price Discovery.pdf
  • Does Algorithmic Trading Improve Liquidity.pdf
  • The-Diversity-of-HFT.pdf
  • Need for Speed.pdf
  • Middlemen Interaction and Market Quality.pdf
  • News Trading and Speed.pdf
  • Automation, trading costs.pdf
  • The High-Frequency Trading Arms Race.pdf





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koalachen2013 在职认证  发表于 2014-4-5 02:54:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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谢谢分享,学习了

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lgq30 发表于 2014-4-5 12:32:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
认真学习一下,感谢楼主

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ucoffee 发表于 2014-4-5 13:11:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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