连老师，能帮我看一下6.2节时间效应的问题吗？

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连老师：
          您好，我是您初级班学员，现在复习中，有一些问题请您帮我看一下，谢谢

第一，STATA初级班讲义6.2.1中

6.2.1.2 检验时间效应是否显著
  
    * Wald 检验
    xtreg tl size ndts tang tobin npr  yr*, fe  
    test yr2 = yr3 = yr4 = yr5 = yr6 = yr7
    test yr2 = yr3 = yr4 = yr5 = yr6 = yr7 = 0
   
    * LR 检验
    xtreg tl size ndts tang tobin npr    , fe  
    est store fe
    xtreg tl size ndts tang tobin npr yr*, fe  
    est store fe_dumt
    lrtest fe fe_dumt

请问您，检验结果P值接近于0，表示什么意思，是时间效应显著吗？

第二，STATA初级班讲义6.2.2中

6.2.2 模型的筛选
  *-6.2.2.1 固定效应模型还是Pooled OLS？
  
    * Wald 检验
    use invest2.dta, clear
    xtreg market invest stock, fe   
   
    * LR检验
    qui tab id, gen(dum)            
    reg market invest stock
    est store m_ols
    reg market invest stock dum*, nocons  
    est store m_fe
    lrtest m_ols m_fe

请问您，当检验结果P接近于0时，是选择固定效应还是OLS？

期待您的回答，谢谢您

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关键词：时间效应 连老师 stata初级 Invest market 老师 时间

所有的建设建言都要先看原假设，在上述两个问题中，原假设都是相应的系数为 0，最终得到的 p-value = 0，表明拒绝原假设，也就是时间效应是显著的。

谢谢连老师