固定效应模型估计中稳健标准误比普通标准误更小有问题吗

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请教大虾，我在估计面板（4年31个体）固定效应模型时，稳健标准误比普通的“同方差”标准误更小，这正常吗？似乎有的书上说如果是这样，往往意味着存在有限样本偏误。求答疑！

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关键词：固定效应模型 模型估计 固定效应 标准误 意味着 模型 样本

中国省际面板数据的话为什么只有四年呢？

bear5333 发表于 2012-8-30 09:11
中国省际面板数据的话为什么只有四年呢？

由于模型因变量统计口径有变化，前后不可比，所以只有四年？

自己去看稳健标准误的公式就明白了

学习了

stata里关于reghdfe命令的介绍里有讲：Warning: in a FE panel regression, using robust will lead to inconsistent standard errors if for every fixed effect, the other dimension is fixed.  For instance, in an standard panel with individual and time fixed effects, we require both the number of individuals and time periods to grow asymptotically.  If that is not the case, an alternative may be to use clustered errors, which as discussed below will still have their own asymptotic requirements.  For a discussion, see Stock and Watson, "Heteroskedasticity-robust standard errors for fixed-effects panel-data regression," Econometrica 76 (2008): 155-174