加了n-1个截面虚拟变量进行直接估计，是否可以代替不加虚拟变量情况下的固定效应模型估计呢？

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请教大家：
模型检验结果应用固定效应。但我想分析不同截面的影响和差异，所以设置了n-1个截面虚拟变量，但加了截面虚拟变量是不能继续用固定效应的。书上说（woodldridge，2002)，固定效应模型在估计的时候，实际是对每一个横截面设置一个虚拟变量。我想问：按我做的，加了n-1个截面虚拟变量进行直接估计，是否可以代替不加虚拟变量情况下的固定效应模型估计呢？
我试验了一下，两种情形下的被解释变量系数完全相同，但常数不同。
我用的是 xtreg y x1 x2 dum01 dum02 dum03 dum04 dum05命令。
两者不知是否可以替代？
谢谢！

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关键词：固定效应模型 虚拟变量 固定效应 模型估计 Woodldridge 模型 变量 效应 虚拟 截面

各位师兄、姐，没有知道的么，自己顶一下

是一样的

你去看看greene的书，上面有介绍的

xiexie

以下是引用leidenuniv在2009-2-7 1:27:00的发言：模型检验结果应用固定效应。但我想分析不同截面的影响和差异，所以设置了n-1个截面虚拟变量，但加了截面虚拟变量是不能继续用固定效应的。

一般而言，“截面”是针对某一个时点而言吧？

楼主是否想说，你的panel data包含n个个体，k个变量，t个时点？

是的，是n个个体，k 个变量，t个时期，我想设置n-1个个体（截面）虚拟变量，不知可否

以下是引用leidenuniv在2009-2-7 10:40:00的发言：是的，是n个个体，k 个变量，t个时期，我想设置n-1个个体（截面）虚拟变量，不知可否

（1）LSDV估计量：设置n个标识个体的哑元d1、d2、……、dn，然后用

reg y x1 x2 d1-dn, noc

（2）组内离差估计量：用y、x1与x2分别减去各自的“组内均值”（每个个体算一组），得到ya、xa1与xa2，然后用

reg ya xa1 xa2, noc

（3）固定效应估计量：xtreg y x1 x2, fe

就估计x1与x2的系数而言，上面三个方法等价。

xtreg, fe给出了组内离差估计量、LSDV估计量、固定效应估计量

xtreg, be给出了组间离差估计量，即用y、x1与x2各自的“组内均值”分别减去各自的“整体均值”（每个个体算一组），得到yaa、xaa1与xaa2，然后用

reg yaa xaa1 xaa2, noc

得到的估计量。

以下是引用leidenuniv在2009-2-7 10:40:00的发言：我想设置n-1个个体（截面）虚拟变量

另外，一般说成“同一截面内有n个个体”，而非“同一截面内有t个时点”吧？

非常感谢sungmoo，让我受益不少！另外，如果固定效应模型情况下想要处理自相关问题（如果面板的截面很少，只有6个，而时间较长，18年），不存在异方差，而且又想在模型中设置n个标识个体的哑元d1、d2、……、dn， 以反应 n个截面的差异，用什么命令？即固定效应要处理自相关，同时还想设置n个哑元来标识个体，用和命令？
非常感谢！