请教高手们一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我现在想研究带马尔科夫机制转换的模型，所以我想做一个完整的state space model with regime switching的研究，请问有没有高手知道哪里有针对此类模型的R程序包或者matlab的亦可，并且估计方法使用MCMC，望请指点。Email：jackleeb@163.com

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：请教高手 State Space switching 马尔科夫机制转换 switch matlab Email 程序 模型

这个这个，R里面貌似没有现成的 但是MATLAB里面有现成的呢～

要不你看看这个：

http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/11/01/regime-detection/

MS_Regress - The MATLAB Package for Markov Regime Switching Models

  

还有http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1714016