楼主: jln172
1407 1

求助各位大牛,GARCH-m模型中遇到的问题 [推广有奖]

  • 2关注
  • 6粉丝

博士生

64%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
2532 个
通用积分
37.2126
学术水平
2 点
热心指数
4 点
信用等级
3 点
经验
3419 点
帖子
114
精华
0
在线时间
471 小时
注册时间
2009-12-15
最后登录
2025-4-14

楼主
jln172 发表于 2012-9-7 22:54:37 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
        按照我的理解,GARCH-M是在均值模型中加入了条件方差项,这个EVIEWS和其他winrats软件都容易实现。
        但是如何再进一步的加入一个条件方差项的函数,例如条件方差项的平方,这一步不知道该如何实现,估计要编程,可是程序如何编呀,有没有类似的程序可以参考一下啊,万分焦急等待中!!

     不知道我的问题表达清楚没,总之,我就是想解出下面这个方程:
       均值方程:Rt=w+θ*σt2+(φ0+φ1*σt2 )Rt-1+εt

      方差方程:σt2=α0+α1*ε2t-1+β*σt-12+δ*It-1*ε2t-1
          其中,Rt为收益率,σt2 为条件方差εt为残差


                        请各位大侠多多指教啊!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:garch-m GARCH ARCH RCH ARC 模型

沙发
jln172 发表于 2012-9-7 23:44:08
难道真的做不出来吗,可是国内也有论文用winratsr软件做这个呀。不管怎样,先自己顶一下吧

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-30 22:13