楼主: lishangda520
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[问答] 好心人帮帮忙吧!!!做GARCH-M出现问题 [推广有奖]

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楼主
lishangda520 在职认证  发表于 2011-10-12 15:31:36 |AI写论文
30论坛币
想用EVIEWS7.0 算GARCH-M(1,1),我的做法是:在QUICK中点击EQUATION ESTIMATION进入EQUATION ESTIMATION界面,在METHOD中选择ARCH,在MEAN EQUATION 里写上变量名称,MODEL选择GARCH/TARCH, ARCH选1,GARCH选1,Threshold order选0,ARCH-M选Variance。我觉得这中间过程应该没错,可是为什么我一执行,总出来一个ERROR MESSAGE,说Near singular Matrix?? 但是如果我在ARCH-M选log(Var)就可以正常执行呢?
求高手~谢谢大家了~来个好心人帮帮忙吧!

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关键词:garch-m GARCH ARCH ARC RCH Matrix 好心人 ERROR

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Eviews321 发表于4楼  查看完整内容

singular matrix是奇异矩阵的意思。 设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇异矩阵,若不存在,则为奇异矩阵。 当exogenous variable 中虚拟变量过多,可能产生singular matrix或near singular matrix,表示这些变量间存在较大相关性。 在数据处理时,控制变量个数太多而样本量太小(损耗过多自由度,尤其是在时间序列中,若时间窗口较窄),都有可能出现奇异矩阵的问题。 要改变的话 ...

Eviews321 发表于3楼  查看完整内容

引用: singular matrix是奇异矩阵的意思。 设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇异矩阵,若不存在,则为奇异矩阵。 当exogenous variable 中虚拟变量过多,可能产生singular matrix或near singular matrix,表示这些变量间存在较大相关性。 在数据处理时,控制变量个数太多而样本量太小(损耗过多自由度,尤其是在时间序列中,若时间窗口较窄),都有可能出现奇异矩阵的问题。 要改变的话只有 ...

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沙发
Eviews321 发表于 2011-10-12 15:31:37
lishangda520 发表于 2011-10-12 17:20
这个答案我在别的地方也看见过~不过这是对结构性模型说的,我做的是GARCH,你让怎么减少变量?
你有数据吗?上传一下,我看看吧!希望能帮到你!

藤椅
Eviews321 发表于 2011-10-12 17:14:23
引用:
singular matrix是奇异矩阵的意思。

设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇异矩阵,若不存在,则为奇异矩阵。

当exogenous variable 中虚拟变量过多,可能产生singular matrix或near singular matrix,表示这些变量间存在较大相关性。

在数据处理时,控制变量个数太多而样本量太小(损耗过多自由度,尤其是在时间序列中,若时间窗口较窄),都有可能出现奇异矩阵的问题。

要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。


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板凳
Eviews321 发表于 2011-10-12 17:16:22
    singular matrix是奇异矩阵的意思。
    设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇异矩阵,若不存在,则为奇异矩阵。
    当exogenous variable 中虚拟变量过多,可能产生singular matrix或near singular matrix,表示这些变量间存在较大相关性。
    在数据处理时,控制变量个数太多而样本量太小(损耗过多自由度,尤其是在时间序列中,若时间窗口较窄),都有可能出现奇异矩阵的问题。
    要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。
上面是我在其他地方找到的,希望对你有帮助。

报纸
lishangda520 在职认证  发表于 2011-10-12 17:20:03
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:16
singular matrix是奇异矩阵的意思。
    设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇 ...
这个答案我在别的地方也看见过~不过这是对结构性模型说的,我做的是GARCH,你让怎么减少变量?

地板
lishangda520 在职认证  发表于 2011-10-12 17:37:57
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:23
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哎嘛~我太激动了~!你是好人啊!就帮我看看里面的us文件的GARCH-M就行~嗷嗷激动~爱死你! country_return_data_2a.rar (149.01 KB) 本附件包括:
  • country_return_data_2a.wf1

7
lishangda520 在职认证  发表于 2011-10-12 17:56:33
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:23
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大神啊大神~我需要你啊~帮帮我吧~

8
lishangda520 在职认证  发表于 2011-10-12 18:24:15
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:23
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大神~我搞定了!这个……怨我了,我应该做一阶差分的,结果忘了做了……不过依旧感谢你哈!

9
lishangda520 在职认证  发表于 2011-10-12 18:24:21
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:23
你有数据吗?上传一下,我看看吧!希望能帮到你!
大神~我搞定了!这个……怨我了,我应该做一阶差分的,结果忘了做了……不过依旧感谢你哈!

10
Eviews321 发表于 2011-10-13 10:23:17
lishangda520 发表于 2011-10-12 18:24
大神~我搞定了!这个……怨我了,我应该做一阶差分的,结果忘了做了……不过依旧感谢你哈!
不好意思啊,昨天下线就没上了。只要你完成就好了,恭喜你了,呵呵!!!
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