求助：GARCH-M 如何检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想知道应该如何检验heteroskedasticity term in mean function 的系数，例如系数=0
例如这样的model: y(t)=a+blogh(t)+e(t) and h(t)=d+fe^2(t-1)+mh(t-1)
model y= /  GARCH=(Q=1,P=1,MEAN=LoG)；
我改如何检验y 为dependent variable， 而heteroskedasticity term 为independent variable 的系数, 即验证b=0
不胜感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：garch-m GARCH ARCH ARC RCH 求助 检验

SAS里面应该没有直接给出这个统计量的，
你可以拟合y(t)=a+e(t)
，可以得到两个模型的极大似然函数值，
把你的模型的极大似然值记为L1，我给出的方程的极大似然值记为L2;
则 -2（L2-L1）服从自由度为1（参数限制个数）的卡方分布。
需要大样本条件下，找本计量书，翻翻极大似然估计应该都有略微讲到似然比检验的。
SAS应该有给出似然函数值吧。