arch模型问题

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1）要做一个arch模型，adf检验 prob <0.0000。
2）然后看自相关图，显示如下；


3）根据自相关图，建立模型
LS R1 C AR(11) AR(14) AR(17) AR(18) AR(22) AR(29) AR(33) AR(34)
结果如下：

Dependent Variable: R1
Method: Least Squares
Date: 09/10/12 Time: 03:53
Sample (adjusted): 2/23/2007 12/30/2011
Included observations: 1239 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001090	0.000921	-1.183921	0.2367
AR(11)	0.085662	0.028107	3.047695	0.0024
AR(14)	-0.057957	0.027961	-2.072782	0.0384
AR(17)	0.103783	0.027947	3.713601	0.0002
AR(18)	-0.080974	0.027934	-2.898749	0.0038
AR(22)	-0.074590	0.028146	-2.650073	0.0082
AR(29)	0.081863	0.028100	2.913293	0.0036
AR(33)	-0.073637	0.028114	-2.619202	0.0089
AR(34)	-0.073517	0.028168	-2.609944	0.0092
R-squared	0.051019	Mean dependent var		-0.001122
Adjusted R-squared	0.044847	S.D. dependent var		0.036130
S.E. of regression	0.035311	Akaike info criterion		-3.842006
Sum squared resid	1.533647	Schwarz criterion		-3.804800
Log likelihood	2389.123	Hannan-Quinn criter.		-3.828013
F-statistic	8.265945	Durbin-Watson stat		2.009378
Prob(F-statistic)	0.000000
Inverted AR Roots	.93+.09i	.93-.09i	.90+.24i	.90-.24i
	.86-.42i	.86+.42i	.76-.59i	.76+.59i
	.63-.70i	.63+.70i	.47-.82i	.47+.82i
	.32-.88i	.32+.88i	.14-.88i	.14+.88i
	.00+.95i	.00-.95i	-.20-.91i	-.20+.91i
	-.34-.87i	-.34+.87i	-.54-.78i	-.54+.78i
	-.66+.66i	-.66-.66i	-.75-.37i	-.75+.37i
	-.77-.48i	-.77+.48i	-.84+.24i	-.84-.24i
	-.93+.14i	-.93-.14i

问题：进行残差的序列相关检验时，几乎所有的P值都小于0.05，代表残差存在序列相关现象
请问这种情况该怎么继续做？

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关键词：ARCH模型 ARCH ARC RCH ADF检验 模型

回归方法里选择ARCH模型，模型结果出来后再进行arch效应检验，看如果不存在arch效应了则说明模型成立，否则再选择不同的arch族模型尝试，看看那个模型效果好

呵呵 ，谢谢啦