怎么设定两个序列的相关性（指定的数字）并且这两个序列的均值保持不变

比方说，两个序列x, y. 它们可以本来就相关也可以独立。现在我想指定一个－1到+1的数字（比如0.3）做它们的相关系数，但是又要求它们不改变均值，程序应该怎么写。如果扩展到三个序列，程序应该怎么写。

问题起源于P11 of EW2012RFS, 原文是这么说的：
we then multiply the vector (x,y) by our data estimate of the square root of cov(x,y), which we calculate via an eigenvalue decomposition. This  last procedure has a negligible effect on the persistence of (x,y).

一、如果是要产生一个总体，用命令：corr2data
      如要生产一个有100个观测值的总体，其两变量x和y的均值分别为2和5，标准差分别为1和3，变量x与y的相关系数矩阵为(1 0.2\0.2 1),则命令为
    corr2data  x y, n(100) means(2 5) sds(1 3) corr(1 0.2\0.2 1)



二、如果是要从一个给定的正态总体中抽取一个有100个观测值的样本，用命令：drawnorm
    如，已知总体两变量x和y的均值分别为2和5，标准差分别为1和3，且这两变量的相关系数矩阵为(1 0.2\0.2 1),则命令为
   drawnorm x y, n(100) means(2 5) sds(1 3) corr(1 0.2\0.2 1)


这两个命令，看你需要的是哪个!

bbs0805 发表于 2012-9-12 09:30
一、如果是要产生一个总体，用命令：corr2data
      如要生产一个有100个观测值的总体，其两变量x和y的均 ...

谢谢你的回答，不过你误会我的意思了

x y早就产生了，根据论文的要求产生的，不是简单的正态，是一系列东西的加总。我现在是在已经产生的x,y的基础上，给它们一个指定的相关系数，又不想影响均值。

不过还是谢谢你的回答：）

学习

econfj 发表于 2012-9-12 12:11
谢谢你的回答，不过你误会我的意思了

x y早就产生了，根据论文的要求产生的，不是简单的正态，是一系列 ...

x y已经产生了，那相关系数还能改变么