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楼主: ingbp
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[问答] rats 软件BEKK-GARCH模型程序 [推广有奖]

我爱你222 发表于 2015-7-26 18:27:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hzaif 发表于 2015-3-16 15:45
为什么我输出的结果不一样啊啊
咱两为嘛又是一样的!!!!!!!!!1111

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我爱你222 发表于 2015-7-26 19:21:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zhangtao 发表于 2012-9-29 09:24
OPEN DATA ingbp.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
兄台,你这个问题解决了吗?

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我爱你222 发表于 2015-7-26 19:29:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh 发表于 2012-9-11 15:43
ingbp.xls      

OPEN DATA ingbp.xls
老师您好,用您的数据,我怎么跑出来和您的不一样,求解答,
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
NO CONVERGENCE IN 100 ITERATIONS
LAST CRITERION WAS  0.0026625
Usable Observations    432
Log Likelihood                    3041.90503403

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  X{1}                     -0.000439748  0.044259224     -0.00994  0.99207256
2.  Y{1}                      0.063004145  0.195315708      0.32258  0.74701643
3.  Z{1}                     -0.017631757  0.081818205     -0.21550  0.82937814
4.  Constant                  0.004664845  0.002297609      2.03030  0.04232568
5.  X{1}                      0.012637848  0.010930447      1.15621  0.24759689
6.  Y{1}                      0.133607126  0.050397782      2.65105  0.00802416
7.  Z{1}                      0.052209029  0.018861218      2.76806  0.00563906
8.  Constant                  0.001032906  0.000535050      1.93049  0.05354651
9.  X{1}                      0.004854519  0.021231199      0.22865  0.81914077
10. Y{1}                      0.008728963  0.082476260      0.10584  0.91571242
11. Z{1}                     -0.403629328  0.046032526     -8.76835  0.00000000
12. Constant                  0.001343619  0.001073905      1.25115  0.21087891
13. C(1,1)                    0.004610808  0.002593003      1.77817  0.07537545
14. C(2,1)                   -0.008817962  0.000932574     -9.45551  0.00000000
15. C(2,2)                    0.000507411  0.008109527      0.06257  0.95010915
16. C(3,1)                    0.001073897  0.001468013      0.73153  0.46445479
17. C(3,2)                    0.000004054  0.001076612      0.00377  0.99699575
18. C(3,3)                   -0.000004638  0.001165574     -0.00398  0.99682491
19. A(1,1)                    0.187244595  0.039909425      4.69174  0.00000271
20. A(1,2)                    0.068808481  0.013649986      5.04092  0.00000046
21. A(1,3)                    0.022354099  0.017758236      1.25880  0.20810194
22. A(2,1)                   -0.235303816  0.188659174     -1.24724  0.21230845
23. A(2,2)                    0.490740343  0.073265263      6.69813  0.00000000
24. A(2,3)                    0.034305800  0.086998322      0.39433  0.69333952
25. A(3,1)                    0.201724286  0.078998398      2.55352  0.01066390
26. A(3,2)                   -0.115561422  0.022969790     -5.03102  0.00000049
27. A(3,3)                    0.339803205  0.043801348      7.75783  0.00000000
28. B(1,1)                    0.919517597  0.023919512     38.44216  0.00000000
29. B(1,2)                   -0.002247412  0.012998786     -0.17289  0.86273478
30. B(1,3)                   -0.036762136  0.008176237     -4.49622  0.00000692
31. B(2,1)                    1.469448723  0.272948362      5.38361  0.00000007
32. B(2,2)                    0.176097059  0.110664920      1.59126  0.11155026
33. B(2,3)                    0.318633557  0.126481866      2.51920  0.01176207
34. B(3,1)                   -0.039865728  0.053678456     -0.74268  0.45767755
35. B(3,2)                    0.026084233  0.025945081      1.00536  0.31472193
36. B(3,3)                    0.927906689  0.018777157     49.41678  0.00000000



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默默碧碧 发表于 2015-9-20 20:52:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我爱你222 发表于 2015-7-26 19:29
老师您好,用您的数据,我怎么跑出来和您的不一样,求解答,
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
NO  ...
LZ,请问这个结果怎么看?怎么根据结果写出均值方程和条件方差方程?感谢告知~

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ks_wuyh1 发表于 2015-11-4 08:44:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh老师和其他高人,能否指导我一下三元bekk模型?非常感谢。联系465237134@qq.com.

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zhangtao 发表于 2012-9-29 09:24
OPEN DATA ingbp.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
请问您的NO CONVERGENCE IN 100 ITERATIONS问题解决了吗?急求指导 感激不尽

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茗菓子 发表于 2016-3-9 16:12:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1576312&pid=14307662&from^^uid=5452174
为什么会有三个X(1),Y(1)。。。

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路已末 发表于 2016-6-21 20:31:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问A和B哪个是ARCH项系数,GARCH项系数

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大漠小鸟 在职认证  发表于 2016-10-31 21:56:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问你解决了吗?我想用这个方法,但是不会,能否帮助我,谢谢你。

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大漠小鸟 在职认证  发表于 2016-11-1 11:11:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ingbp 发表于 2012-9-13 10:53
可是同样的数据别人就跑出来了,我咋就出不来呢?百思不得其解啊
我跟你一样的结果 ,请问你解决了吗?我们可以交流一下,我的扣扣447368750

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