rats 软件BEKK-GARCH模型程序

epoh 发表于 2012-9-11 15:43
ingbp.xls      

OPEN DATA ingbp.xls

老师，用两个非自相关残差做完mgarch-bekk模型后发现它的标准化残差更加具有自相关性和arch效应（根据LJQ检验得出），模型根本不通过，怎么办

想问下楼主在做这个的时候garch那一步能出来吗？我这边显示因为VAR以后会有缺失值，garch就做不了
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)
## REG20. GARCH Cannot Be Used with Gaps/Missing Values
我也是三元的数据
不知道是不是我数据的问题，求楼主帮忙看看

ingbp 发表于 2012-9-14 03:02
非常感谢大家的帮助，我的问题解决了，为给后来人提个小醒，不像我再犯如此低级的错误，我的问题出在两方面 ...

老师您好，我也出现了同样问题## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order? 请问你最后解决方法的select all 是什么意思啊？谢谢！

想问这个滞后阶数 怎么选择的啊  先用eviews得出VAR的最优滞后阶数吗？

谢谢！受益匪浅！

epoh 发表于 2012-9-11 15:43
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请问老师，如何作vecm-bekk，代码怎么写呢，谢谢

ingbp 发表于 2012-9-13 10:53
可是同样的数据别人就跑出来了，我咋就出不来呢？百思不得其解啊

我和你一样，换了数据就会报错

ingbp 发表于 2012-9-11 06:32
我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuj ...

楼主能帮忙发一下您的软件包吗？我现在读出来数据之后连对文件里的序列取对数都出不来结果。不知道是不是软件包的问题

ingbp 发表于 2012-9-11 06:32
我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuj ...

十分感谢楼主<br>

ingbp 发表于 2012-9-11 06:32
我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuj ...

看看可以运行不<br>