请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: ingbp
18536 42

[问答] rats 软件BEKK-GARCH模型程序 [推广有奖]

ingbp 发表于 2012-9-14 01:57:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
liuxin9023 发表于 2012-9-13 16:03
这个应该不会有吧 莫非你软件设置和别人不一样?
难道是因为我电脑是64bits, 这个软件只能用在32bits上面?真是郁闷啊

使用道具

ingbp 发表于 2012-9-14 03:02:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
非常感谢大家的帮助,我的问题解决了,为给后来人提个小醒,不像我再犯如此低级的错误,我的问题出在两方面:第一,文件路径;要把文件存放在哪里写清楚,例如OPEN DATA d:\ingbp.xls,第二,全部命令输进去之后要先选select all啊,我这个白痴就没选。所以大家一定不要再犯我的错误了,指令结果如下:OPEN DATA d:\ingbp.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z


MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    77 Iterations. Final criterion was  0.0000064 <=  0.0000100
Usable Observations                       432
Log Likelihood                      3026.1467

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat       Signif
*************************************************************************************
1.  X{1}                         -0.005681052  0.042182643      -0.13468  0.89286689
2.  Y{1}                          0.068098998  0.197489507       0.34482  0.73022716
3.  Z{1}                         -0.023773553  0.080082026      -0.29687  0.76656955
4.  Constant                      0.004376604  0.002421513       1.80738  0.07070243
5.  X{1}                          0.009893496  0.009534192       1.03769  0.29941636
6.  Y{1}                          0.129267762  0.052447667       2.46470  0.01371280
7.  Z{1}                          0.045654758  0.018480905       2.47037  0.01349716
8.  Constant                      0.000927131  0.000469426       1.97503  0.04826440
9.  X{1}                         -0.007968928  0.025390832      -0.31385  0.75363452
10. Y{1}                         -0.129295524  0.103890485      -1.24454  0.21330209
11. Z{1}                         -0.370264625  0.049216805      -7.52313  0.00000000
12. Constant                      0.003166876  0.001201737       2.63525  0.00840757
13. C(1,1)                        0.010470111  0.004108026       2.54870  0.01081264
14. C(2,1)                       -0.003200314  0.002657717      -1.20416  0.22852809
15. C(2,2)                        0.006062803  0.001474474       4.11184  0.00003925
16. C(3,1)                       -0.007555098  0.005658594      -1.33515  0.18182576
17. C(3,2)                       -0.010125287  0.004113701      -2.46136  0.01384124
18. C(3,3)                       -0.000000077  0.008905143 -8.66976e-006  0.99999308
19. A(1,1)                        0.183437301  0.044746618       4.09947  0.00004141
20. A(1,2)                        0.057532441  0.011440854       5.02868  0.00000049
21. A(1,3)                       -0.001163036  0.032248371      -0.03606  0.97123057
22. A(2,1)                       -0.381892642  0.219978107      -1.73605  0.08255528
23. A(2,2)                        0.495114684  0.054595358       9.06881  0.00000000
24. A(2,3)                       -0.069962076  0.175757433      -0.39806  0.69058566
25. A(3,1)                        0.244624071  0.090151690       2.71347  0.00665822
26. A(3,2)                       -0.115430757  0.021647282      -5.33234  0.00000010
27. A(3,3)                        0.188254692  0.075429650       2.49577  0.01256858
28. B(1,1)                        0.929253198  0.028930368      32.12034  0.00000000
29. B(1,2)                       -0.013721378  0.012073675      -1.13647  0.25575961
30. B(1,3)                       -0.065867002  0.031812336      -2.07049  0.03840684
31. B(2,1)                        1.023503209  0.337538388       3.03226  0.00242732
32. B(2,2)                        0.522959901  0.088219447       5.92794  0.00000000
33. B(2,3)                        1.187164354  0.241157072       4.92278  0.00000085
34. B(3,1)                        0.102660861  0.201191765       0.51026  0.60986671
35. B(3,2)                       -0.067458069  0.039619451      -1.70265  0.08863353
36. B(3,3)                        0.619566704  0.146433702       4.23104  0.00002326

再次感谢各位的帮助,同时感谢我的爱人和葛小贱同学~~

使用道具

zhangtao 发表于 2012-9-29 09:24:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
OPEN DATA ingbp.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
NO CONVERGENCE IN 100 ITERATIONS
LAST CRITERION WAS  0.0026625
Usable Observations    432
Log Likelihood                    3041.90503403

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  X{1}                     -0.000439748  0.044259224     -0.00994  0.99207256
2.  Y{1}                      0.063004145  0.195315708      0.32258  0.74701643
3.  Z{1}                     -0.017631757  0.081818205     -0.21550  0.82937814
4.  Constant                  0.004664845  0.002297609      2.03030  0.04232568
5.  X{1}                      0.012637848  0.010930447      1.15621  0.24759689
6.  Y{1}                      0.133607126  0.050397782      2.65105  0.00802416
7.  Z{1}                      0.052209029  0.018861218      2.76806  0.00563906
8.  Constant                  0.001032906  0.000535050      1.93049  0.05354651
9.  X{1}                      0.004854519  0.021231199      0.22865  0.81914077
10. Y{1}                      0.008728963  0.082476260      0.10584  0.91571242
11. Z{1}                     -0.403629328  0.046032526     -8.76835  0.00000000
12. Constant                  0.001343619  0.001073905      1.25115  0.21087891
13. C(1,1)                    0.004610808  0.002593003      1.77817  0.07537545
14. C(2,1)                   -0.008817962  0.000932574     -9.45551  0.00000000
15. C(2,2)                    0.000507411  0.008109527      0.06257  0.95010915
16. C(3,1)                    0.001073897  0.001468013      0.73153  0.46445479
17. C(3,2)                    0.000004054  0.001076612      0.00377  0.99699575
18. C(3,3)                   -0.000004638  0.001165574     -0.00398  0.99682491
19. A(1,1)                    0.187244595  0.039909425      4.69174  0.00000271
20. A(1,2)                    0.068808481  0.013649986      5.04092  0.00000046
21. A(1,3)                    0.022354099  0.017758236      1.25880  0.20810194
22. A(2,1)                   -0.235303816  0.188659174     -1.24724  0.21230845
23. A(2,2)                    0.490740343  0.073265263      6.69813  0.00000000
24. A(2,3)                    0.034305800  0.086998322      0.39433  0.69333952
25. A(3,1)                    0.201724286  0.078998398      2.55352  0.01066390
26. A(3,2)                   -0.115561422  0.022969790     -5.03102  0.00000049
27. A(3,3)                    0.339803205  0.043801348      7.75783  0.00000000
28. B(1,1)                    0.919517597  0.023919512     38.44216  0.00000000
29. B(1,2)                   -0.002247412  0.012998786     -0.17289  0.86273478
30. B(1,3)                   -0.036762136  0.008176237     -4.49622  0.00000692
31. B(2,1)                    1.469448723  0.272948362      5.38361  0.00000007
32. B(2,2)                    0.176097059  0.110664920      1.59126  0.11155026
33. B(2,3)                    0.318633557  0.126481866      2.51920  0.01176207
34. B(3,1)                   -0.039865728  0.053678456     -0.74268  0.45767755
35. B(3,2)                    0.026084233  0.025945081      1.00536  0.31472193
36. B(3,3)                    0.927906689  0.018777157     49.41678  0.00000000




数学好就是要天天学

使用道具

geokaran 发表于 2013-3-14 02:08:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
good

使用道具

yuanchaoyc1219 在职认证  发表于 2014-2-15 10:36:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问均值方程只能做滞后一阶的么?为啥我尝试了下3 ,4,5阶的 都不行啊

使用道具

zhuzi7717 发表于 2014-3-8 21:45:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主现在解决了吗?我也出现了类似的问题

使用道具

overwhelm11 发表于 2014-3-26 15:42:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zhuzi7717 发表于 2014-3-8 21:45
请问楼主现在解决了吗?我也出现了类似的问题
可以在file-directory里选一下路径,就可以了,,请问你也做winrats吗,,你知不知道怎么做A(1,2)=,B(1,2)=0例如这样的检验,,急急急

使用道具

overwhelm11 发表于 2014-3-26 15:44:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
yuanchaoyc1219 发表于 2014-2-15 10:36
请问均值方程只能做滞后一阶的么?为啥我尝试了下3 ,4,5阶的 都不行啊
要改为lag1 2 3 或者是1to 3,,请问你知道如何做检验么

使用道具

hzaif 发表于 2015-3-16 15:45:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ingbp 发表于 2012-9-14 03:02
非常感谢大家的帮助,我的问题解决了,为给后来人提个小醒,不像我再犯如此低级的错误,我的问题出在两方面 ...
为什么我输出的结果不一样啊啊

使用道具

我爱你222 发表于 2015-7-26 18:26:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ingbp 发表于 2012-9-14 03:02
非常感谢大家的帮助,我的问题解决了,为给后来人提个小醒,不像我再犯如此低级的错误,我的问题出在两方面 ...
为嘛我跑出来的和你不一样啊!!!!
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
NO CONVERGENCE IN 100 ITERATIONS
LAST CRITERION WAS  0.0026625
Usable Observations    432
Log Likelihood                    3041.90503403

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  X{1}                     -0.000439748  0.044259224     -0.00994  0.99207256
2.  Y{1}                      0.063004145  0.195315708      0.32258  0.74701643
3.  Z{1}                     -0.017631757  0.081818205     -0.21550  0.82937814
4.  Constant                  0.004664845  0.002297609      2.03030  0.04232568
5.  X{1}                      0.012637848  0.010930447      1.15621  0.24759689
6.  Y{1}                      0.133607126  0.050397782      2.65105  0.00802416
7.  Z{1}                      0.052209029  0.018861218      2.76806  0.00563906
8.  Constant                  0.001032906  0.000535050      1.93049  0.05354651
9.  X{1}                      0.004854519  0.021231199      0.22865  0.81914077
10. Y{1}                      0.008728963  0.082476260      0.10584  0.91571242
11. Z{1}                     -0.403629328  0.046032526     -8.76835  0.00000000
12. Constant                  0.001343619  0.001073905      1.25115  0.21087891
13. C(1,1)                    0.004610808  0.002593003      1.77817  0.07537545
14. C(2,1)                   -0.008817962  0.000932574     -9.45551  0.00000000
15. C(2,2)                    0.000507411  0.008109527      0.06257  0.95010915
16. C(3,1)                    0.001073897  0.001468013      0.73153  0.46445479
17. C(3,2)                    0.000004054  0.001076612      0.00377  0.99699575
18. C(3,3)                   -0.000004638  0.001165574     -0.00398  0.99682491
19. A(1,1)                    0.187244595  0.039909425      4.69174  0.00000271
20. A(1,2)                    0.068808481  0.013649986      5.04092  0.00000046
21. A(1,3)                    0.022354099  0.017758236      1.25880  0.20810194
22. A(2,1)                   -0.235303816  0.188659174     -1.24724  0.21230845
23. A(2,2)                    0.490740343  0.073265263      6.69813  0.00000000
24. A(2,3)                    0.034305800  0.086998322      0.39433  0.69333952
25. A(3,1)                    0.201724286  0.078998398      2.55352  0.01066390
26. A(3,2)                   -0.115561422  0.022969790     -5.03102  0.00000049
27. A(3,3)                    0.339803205  0.043801348      7.75783  0.00000000
28. B(1,1)                    0.919517597  0.023919512     38.44216  0.00000000
29. B(1,2)                   -0.002247412  0.012998786     -0.17289  0.86273478
30. B(1,3)                   -0.036762136  0.008176237     -4.49622  0.00000692
31. B(2,1)                    1.469448723  0.272948362      5.38361  0.00000007
32. B(2,2)                    0.176097059  0.110664920      1.59126  0.11155026
33. B(2,3)                    0.318633557  0.126481866      2.51920  0.01176207
34. B(3,1)                   -0.039865728  0.053678456     -0.74268  0.45767755
35. B(3,2)                    0.026084233  0.025945081      1.00536  0.31472193
36. B(3,3)                    0.927906689  0.018777157     49.41678  0.00000000


使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 07:15