SAS证券/期货交易决策系统应用开发——源于《状态预测与交易法则》一文

量化经济学，水好深~

111abcxjq 发表于 2012-12-14 16:26
同问，模型越复杂，稳定性相对越差，如果绩效反不如简单模型，实用性就大打折扣

关于模型复杂还是简单的好 在下认识并不深刻 还是请参考James Simons的做法吧

遥远的生命 发表于 2012-12-15 02:24
之前在狗卵先生等帖子中和你有点冲突，望释怀
原来你是洪老师的学生，很羡慕你能成为洪老师的学生，我看 ...

感谢关注！
1.为什么使用SAS平台？交易系统开发的初始目标就是至少能够以秒为单位的TICK数据。进一步，证券/期货市场的数据是opportunistic的，符合BIG DATA的特征。按照TERRADATA某资深架构师的观点，对于这类数据深入发掘，SAS是最适合不过的工具。让热衷MATLAB的金融专家们遗憾了！
2.简单与复杂模型的抉择。经济学是一门关于人类选择行为的学科。简单模型能够大范围流行的现象可以用“钉锤定理”的寓言来解释。然而，在经历无数次的验证后，在下认为这类模型实质也是opportunistic的。这就导致了一个想法，为什么不用一个智能机器人来完成“加/减速”、“转向”、“刹车”…“倒车”等系列功能呢？
3.交易系统的进一步开发。学位论文中使用的是沪深300股指的日交易数据，仅为了“小数据”解释的方便。此后，新的系统能够胜任处理逐笔交易的期货数据，并且容纳了更多的人工智能模型。
（附：不必自谦！“文人相轻”的实质却是自由思想的竞争。再者，论坛本就是交流或者“吐槽”的空间。根据狗卵先生的历次发言，在下已将其初步判断进入“二货”之类 O(∩_∩)O~）

成交量是证券期货资产价格运动的直接动力，成交量的变动不仅直接表现股市交易是否活跃、人气是否旺盛，而且体现了市场运作过程中供求动态实况。
本文来自: 人大经济论坛 SAS专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3452377

好文章

遥远的生命 发表于 2012-12-15 02:24
之前在狗卵先生等帖子中和你有点冲突，望释怀
原来你是洪老师的学生，很羡慕你能成为洪老师的学生，我看 ...

如果没有那波行情呢？历史是历史，未来是未来，做测试的时候只能将未来做最坏的打算。建议考虑下期货，一是杠杆作用，二是可以多空反手，熊牛都是机会，不过还要解决IF合约的换月等问题。

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遥远的生命 发表于 2012-12-15 02:24
之前在狗卵先生等帖子中和你有点冲突，望释怀
原来你是洪老师的学生，很羡慕你能成为洪老师的学生，我看 ...

为什么非要执着于用SAS开发呢？现在业内主要用C++等开发自己的交易平台。SAS，matlab和R等的优势在于做策略，在于做历史数据的回测。

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遥远的生命 发表于 2012-12-15 02:24
之前在狗卵先生等帖子中和你有点冲突，望释怀
原来你是洪老师的学生，很羡慕你能成为洪老师的学生，我看 ...

好的策略，做到最后不是说进场怎样做到最好，而是出场怎样做到最好，怎样管理好自己的头寸。这就是涉及到止损，止盈和资金管理的问题了。
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