SAS证券/期货交易决策系统应用开发——源于《状态预测与交易法则》一文

资本市场的收益问题吸引着众多研究者，为了实现预测目的推出了各式各样的技术分析方式。成交量是证券期货资产价格运动的直接动力，成交量的变动不仅直接表现股市交易是否活跃、人气是否旺盛，而且体现了市场运作过程中供求动态实况。没有成交量的发生，市场价格就不可能变动，也就无投机行为可言。
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对于证券或者期货市场的资产价格运动进行数学模拟，平均两千万个备择模型中才能产生一个适合应用需求的交易行为模型
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看看

国内外一些证券机构使用SWARCH模型(Hamilton and Susmel,1994)来进行证券交易状态预测，这是一种典型的Markov链模型。
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金融学家们的模型存在着一些无法克服的缺陷
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选择SAS系统作为理论验证以及模拟交易的计算平台，利用SAS面向计算机底层的设计优势来有效处理海量数据。
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看看

SAS证券/期货交易决策系统应用开发正是基于量价分析的理念而设计开发的。


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看一看，瞧一瞧。。。

imfactory 发表于 2012-9-12 20:16
首先支持一下校友。
制度转换模型在学校时也学过一点，不过肯定没有LZ深入。但工作后发现，其实有些简单的 ...

同问，模型越复杂，稳定性相对越差，如果绩效反不如简单模型，实用性就大打折扣