SAS证券/期货交易决策系统应用开发——源于《状态预测与交易法则》一文

膜拜一下啊

支持一下！

good~~强大的软件

davil2000 发表于 2012-9-12 08:54
感谢批判！投资理念不同。
我推崇的是数学家James Simons以及他的文艺复兴基金。

但是这一方法成功的案例除了西蒙斯，少之又少啊。

liuwankai03 发表于 2012-9-12 13:24
但是这一方法成功的案例除了西蒙斯，少之又少啊。

Doing the Math to Find the Good Jobs----------january 6, 2009, the walll street journal

http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html

SAS真的很强大。

不错

楼主，太有才了，理论和实践相结合，未来数据分析大师非你莫属啊！不在证券界施展才华真是白瞎你这个人了！

厦门大学培养的博士就是不一般啊，中国的博士都达到这水平，中国的技术将突飞猛进！建议楼主继续开发，争取早日投放市场，像大智慧那样妇孺皆知！金融机构的领导们应该慧眼识英才啊

首先支持一下校友。
制度转换模型在学校时也学过一点，不过肯定没有LZ深入。但工作后发现，其实有些简单的策略其效率要远胜于复杂的模型。LZ的PPT也提到均线交叉来改进你的SP策略（即所谓的SP-II），后者的结果（毛利率5.65）明显好于SP（3.34）——近乎于后者的两倍，可见均线策略简单而实用！
那么是否可按您的算法计算一下单纯的均线策略的毛利率，并与单纯的状态预测相比，到底孰优孰劣？
如果SP并不比均线法则明显优越，则LZ的研究恐怕还远未结束。。。