SAS证券/期货交易决策系统应用开发——源于《状态预测与交易法则》一文

在百度文库里 大概看了作者的这篇博士论文PPT，比较深奥，尤其是涉及到内生状态转换回归模型；数据是历史数据，给出的买卖信号都是事后的，这里的疑问就是，这种技术做出来的东西，跟市面上计算机系统开发的一些炒股软件有何异（一般这些软件给出的都是事后信号）？，其次是，作者的论文是2011年9月应该差不多完成了，，现在差不多刚好一年了，不晓得杜博士有没有用你自己做的这个交易给出的买卖信号去市场上做投资决策，收益如何？在多大程度上能被市场所验证？
   如果能被市场验证，那么您做的这个系统不愧为一个很好的量化交易系统（可以卖给机构），有一定的实战意义！
   当然，这篇文章我没看懂哈，可能也有理解不到位的地方；同时，我的质疑更多的是从实践意义上说的，可能在学术上应该是篇很好的论文！

davil2000 发表于 2012-9-12 13:36
Doing the Math to Find the Good Jobs----------january 6, 2009, the walll street journal

http:/ ...

好的，谢谢楼主，呵呵，我是做传统技术分析路线的，主要注重投资策略的把握和技术分析的结合，以后我也会多学习SAS软件的

量化分析，有趣

greensky201 发表于 2012-9-12 20:23
在百度文库里 大概看了作者的这篇博士论文PPT，比较深奥，尤其是涉及到内生状态转换回归模型；数据是历史数 ...

感谢关注！ 论文在9月份通过WISE学术委员会的评审。然而，那时所使用的还是“散件”代码，距离一个成形的金融软件还有很大距离。把这些计算代码整合起来，又花费了半年多时间。这期间，有机构联系过我，提出了一些条件和要求，但这里显然存在着信息不对称（尤其是知识产权保护）的问题，没有实质性的进展。另一方面，决策系统尚未成熟，一直在改进，目前仅以股指、有色金属等作实验对象。
除了关注最新的算法之外，市面软件也一直在跟进（包括昂贵的alpha软件）。如果有符合要求的，早拿来使用了。何必费力不讨好地开发新算法？毕竟，作为一个Quant（新学的时髦用语O(∩_∩)O~），最终目的还是要在市场中胜出。

我很好奇，2千万备择模型才能出一个可以使用的模型。这个数据是怎么来的？

apollonia 发表于 2012-9-12 21:35
我很好奇，2千万备择模型才能出一个可以使用的模型。这个数据是怎么来的？

《状态》一文有着详细介绍。

imfactory 发表于 2012-9-12 20:16
首先支持一下校友。
制度转换模型在学校时也学过一点，不过肯定没有LZ深入。但工作后发现，其实有些简单的 ...

很好的问题！
类似于海平面下的洋流运动，状态预测适于预测潜在的量价运动趋势；细微的价格波动则是如同海面上的浪花跳跃，适于使用通常意义的技术分析来捕获。换而言之，这里的状态预测适于对资本的量价运动作较长期的预测，这是与传统技术分析的区别之处。这样，使用状态预测时，结合简单技术分析，能够有效提高盈利水平。

这个是个好东西

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