关于面板数据标准误的聚类调整

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Peterson(2009)和Gow et al. (2010) 这两篇关于面板数据标准误调整的文献中，关于使用cluster调整面板数据标准误的方法似乎是reg+cluster，即直接在pooled ols基础上调整，而没有先进行固定效应变换或随机效应变换。而在面板数据的xtreg+fe/re 命令后，也可以加cluster选项。那么，这两种cluster的方法(即在pooled ols基础上调整和在先固定/随机效应变换后调整)在效果上有什么区别呢？同样的问题也出现在二维cluster上，这两篇文章中的二维cluster(cluster2命令)也是直接在pooled ols基础上进行标准误调整的，也没有先进行固定效应或随机效应变换。
究竟，如果用cluster调整面板数据标准误的话，是否有必要先进行固定效应/随机效应变换呢？
本人初学，这个问题一直想不明白，，非常感谢！

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关键词：关于面板数据 数据标准 面板数据 标准误 peterson 文章

除非有人对文章很熟，否则这个问题不好回答啊。而且lz也不能指望别人为了回答这个问题把两篇文章都好好读一遍吧。

友情帮顶了。

夏目贵志 发表于 2012-9-18 07:17
除非有人对文章很熟，否则这个问题不好回答啊。而且lz也不能指望别人为了回答这个问题把两篇文章都好好读一 ...

谢谢。不过这两篇文章都很有名，读过的人应该还是很多的

shufe080607 发表于 2012-9-18 19:01
谢谢。不过这两篇文章都很有名，读过的人应该还是很多的

呵呵。我不是搞这个方向的。所以不太清楚。

同问，对标准误的调整是不是只对pooled OLS调整就可以了呢？

楼主  请问你现在知不知道两种cluster的方法(即在pooled ols基础上调整和在先固定/随机效应变换后调整)在效果上有什么区别了？  还有你提到固定效应xtreg fe之后能加cluster的命令，请问一下如何加入，我试图输入  但是没有成功？

OLS与面板均可以使用聚类标准误来进行标准误的修正，混合回归与固定、随机效应是模型选择的问题，你选定模型后，无论是混合OLS还是面板模型均可以作用cluster进行误差修正。

固定效应和随机效应都可以做例如：xtreg y1 x1 x2 x3,fe vce(cluster region)就可以，region是地区变量，可以以地区变量做聚类

要的，cluster2没有自动fe处理的选项，要手动先变换。见
http://www.stata.com/statalist/archive/2010-06/msg00842.html

已经下载，十分感谢