stata动态面板sargan检验通不过怎么办

xiongjerry 发表于 2015-2-19 11:27
试试差分GMM吧，sargan在sysgmm中确实很难通过

sargan似乎对工具变量的个数很敏感，也可以调整一下试试看。太多或太少都不好通过sargan。

auirzxp 发表于 2015-2-22 01:39
用HANSEN。

SARGAN的一个基本假设是homoskedasticity of error，这个假设通常是不成立的。

主流文献都是用的sargan啊

学习一下

楼主后面怎么解决的啊，我也是这个问题，其他都解决了

请问楼主解决了吗？遇到同样的问题，试了不同的变量还是拒绝，快崩溃了。。。有什么办法吗

了解一下

醉客天涯 发表于 2014-1-2 10:19
楼主问题解决了么？想请教下 STATA做GMM 使用xtdpdsys或xtabond2命令都是做系统GMM而不是差分，对么？

xtabond2 默认是系统GMM，如果加入nolevel就是差分GMM