stata动态面板sargan检验通不过怎么办

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如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好解释经济意义，另外解释变量的内生性或是外生，前定怎么确定？

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关键词：Sargan Stata 动态面板 tata SAR 检验 面板 动态

大哥！能不能给提供做sys gmm 的程序啊！我摸索了好久都没有结果

timsdj 发表于 2012-9-24 11:03
大哥！能不能给提供做sys gmm 的程序啊！我摸索了好久都没有结果

用stata很方便啊，stata固有命令xtdpdsys和xtabond2都可以啊

auguswu 发表于 2012-9-24 14:01
用stata很方便啊，stata固有命令xtdpdsys和xtabond2都可以啊

例如我的两个数据是gdp 和energy 我要做GMM 我的输出命令是什么啊！对于您的帮助非常感谢！

楼主，我们都有同样的疑问，陈强的书上也没写到底怎么确定前定变量、内生变量和额外工具变量。

楼主问题解决了么？想请教下 STATA做GMM 使用xtdpdsys或xtabond2命令都是做系统GMM而不是差分，对么？

请问楼主 问题解决了吗？  如何解决的 求分享

醉客天涯 发表于 2014-1-2 10:19
楼主问题解决了么？想请教下 STATA做GMM 使用xtdpdsys或xtabond2命令都是做系统GMM而不是差分，对么？

xtabond2 可以做差分GMM, 也可以做系统GMM.
区别在于选项 noleveleq, 有没有把水平方程包含进来.

学习了。。。

楼主 ，我这两天遇到了相同问题 不知道您现在是不是解决了 非常急需解决方法啊 能给我分享下吗