关于随机过程中的跳跃项

请问跳跃项 :JdN的方差怎么求
J～N（u,sigma方），是跳跃幅度大小
N 是跳跃次数，服从强度为lamda的泊松分布

它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再验证下。或者你所一篇随机波动模型的非参估计这方面的文章里面有。R. Erake这个人的文章也有。具体记不住了。

注意，我只求了跳部分的方差，整个收益过程，再加上波动方差即可。

不用那么麻烦，J和N是独立的，直接用方差公式求解就可以了

向修海 发表于 2012-9-26 18:41
它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再 ...

非常感谢您的回答，
能否将求解过程展示一下，根据结果很难看懂，谢谢！

向修海 发表于 2012-9-26 18:41
它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再 ...

非常感谢您的回答，
能否将求解过程展示一下，根据结果很难看懂，谢谢！

向修海 发表于 2012-9-26 18:41
它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再 ...

非常感谢！
能否将求解过程展示一下！

系统反应太慢，抱歉发了这么多遍！

向修海 发表于 2012-9-26 18:41
它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再 ...

算出来了，基本是对的，就是t 应该是dt,非常感谢！

向修海 发表于 2012-9-26 18:45
注意，我只求了跳部分的方差，整个收益过程，再加上波动方差即可。

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