汇率的资产组合模型 外国债券市场均衡时，本国利率与汇率为何称负相关性

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在汇率的资产组合模型中（横坐标为本国利率，纵坐标本国汇率—直接标价法），为何外国债券市场均衡的时候，本国利率与本国汇率要成负相关性？对于本国债券市场，汇率上升，资产增多，对本国债券需求增多，自然价格上升。同时利率相应下降。故而本国债券市场均衡的时候，本国利率与本国汇率称负相关性。
那么对于外国债券市场的均衡，该如何理解？
在本国利率既定的时候，当外国债券供给增加的时候，为何需要本币升值才能均衡？如何理解？

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关键词：市场均衡 资产组合 组合模型 外国债券 债券市场 外国债券 汇率 模型 如何

这些方面不太懂

zzguoyun 发表于 2012-9-28 14:46
这些方面不太懂

回复就好……有人回复就对多一份解答的可能性
最近一直在考虑这个问题！