sys GMM 变量滞后阶数确定，求助

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连老师您好，看了您的视频讲座，给我的一个感觉有如下几点：第一，内生变量的的工具变量不需要在IV中填写，系统自动生成。
第二，外生变量的工具变量是其自身。第三，内生变量和外生变量滞后几期为最优，只能通过实验得到，换而言之，是通过看看sargan 和序列相关检验结果优劣去判定。第四，如第三所示，滞后几期是否也需要模型设定之前的经济分析来决定。
因为在做自己的时候存在很多迷惑，所以希望老师能哦给与帮助。

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关键词：阶数确定 滞后阶数 Sys GMM 滞后阶 工具

你的理解我基本上都赞同。
在模型设定阶段，对于 GMM 估计而言，还是以 Sargan 统计量和 AR2 检验为主来确定最佳的滞后阶数。

老师利用GMM进行var 和误差修正模型的估计在你的那个培训中会有。

在 Stata 学术论文专题视频中，报名页中有详细介绍。