VAR模型滞后阶数确定求指导

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楼主

kouzi99 发表于 2016-2-29 18:20:56 |AI写论文

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在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。

沙发

kouzi99 发表于 2016-2-29 18:21:51

为什么图看不到了，结果如图所示：

无标题.png

藤椅

声殳香草乙 发表于 2016-3-24 11:43:30

一般是不是带星号的是推荐的滞后阶数呀

板凳

jlwjlwjlw 发表于 2016-3-28 09:25:45

通常根据AIC与SC最小、LR最大的准则判断，在eviews中可以选择*多的阶数。

报纸

kouzi99 发表于 2016-4-11 16:45:29

jlwjlwjlw 发表于 2016-3-28 09:25
通常根据AIC与SC最小、LR最大的准则判断，在eviews中可以选择*多的阶数。

但是像我这个结果如果单纯按照*最多的阶数来看的话得14阶滞后了，这样貌似不行吧，肿么办

地板

jlwjlwjlw 发表于 2016-4-11 20:30:22

kouzi99 发表于 2016-4-11 16:45
但是像我这个结果如果单纯按照*最多的阶数来看的话得14阶滞后了，这样貌似不行吧，肿么办

你的样本只有16年的数据，滞后阶数为14是当前样本下的最大阶数，似乎样本有点问题，我也说不上来。。。
不过这么看来，如果在VAR模型阶数设定环节选“6”的话，估计系统给出的最优阶数也是“6”。

7楼

kouzi99 发表于 2016-4-16 17:47:30

jlwjlwjlw 发表于 2016-4-11 20:30
你的样本只有16年的数据，滞后阶数为14是当前样本下的最大阶数，似乎样本有点问题，我也说不上来。。。
...

是啊，好纠结

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