（急）请教有关在ECIEWS中做实证的问题

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时间序列模型中同时有cpi、m2、gdp等非平稳序列和期限等平稳序列，应该如何继续做实证分析？
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关键词：EWS 时间序列模型 平稳序列 时间序列 实证分析

同阶平稳后就可以做实证分析啦

同阶平稳后就可以做实证分析啦

cpi、m2、gdp为一阶平稳，期限本身就是平稳序列，要经过怎样处理才能一起回归呢？

本人认为，在解决此问题时，若多变量同阶单整，同时须通过协整检验便会得到一个协整方程，在做计量经济分析时可以使用。

haoyun010 发表于 2012-10-2 20:10
本人认为，在解决此问题时，若多变量同阶单整，同时须通过协整检验便会得到一个协整方程，在做计量经济分析 ...

模型中同时存在多变量同阶单整序列和平稳序列时，应该怎样继续做回归呢？协整检验是仅针对同阶单整序列的吧，那平稳序列如何处理呢？

gabizh 发表于 2012-10-2 20:21
模型中同时存在多变量同阶单整序列和平稳序列时，应该怎样继续做回归呢？协整检验是仅针对同阶单整序列的 ...

本人认为此问题的解决可以在做单位根检验后，便须作多变量协整检验，此时在协整检验结果的下方便会出现标准化的回归方程，自己复制即可使用。另外，三变量（包括三变量）以上的变量协整检验无须同阶单整。