脉冲响应函数跟方差分解的解释

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我想请问一下 这图应该怎么解释
还有就是为什么最后都成平稳直线状态了呢？
请高手指点啊

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 方差分解 高手指点

脉冲响应的含义是，冲击对某个变量在不同时期的影响效果，长期趋于稳定表明冲击效应基本不变化了。方差分解的含义是，不同时点变量的预测方差可以分解为不同冲击解释的部分，N很大时，可以理解为冲击对变量波动的贡献，以第一个图为例，长期方差分解趋于20%左右，说明这个冲击对这个变量波动的贡献在20%左右。

zmz 发表于 2012-10-3 10:00
脉冲响应的含义是，冲击对某个变量在不同时期的影响效果，长期趋于稳定表明冲击效应基本不变化了。方差分解 ...

谢谢你哦
还想再麻烦问问 脉冲响应跟方差分解里 横坐标不是时期嘛
像我这个数据是以季节数据分析的 是不是1个时期就代表1个季度呢

糖⑦淉ふ 发表于 2012-10-3 15:26
谢谢你哦
还想再麻烦问问 脉冲响应跟方差分解里 横坐标不是时期嘛
像我这个数据是以季节数据分析的 是不 ...

你的理解是对的，其实你可以参考高铁梅老师的一个Eviews教程，讲述的还可以。

zmz 发表于 2012-10-3 17:30
你的理解是对的，其实你可以参考高铁梅老师的一个Eviews教程，讲述的还可以。

嗯嗯 谢谢你啊

糖⑦淉ふ 发表于 2012-10-3 19:01
嗯嗯 谢谢你啊

没什么，VAR的东西国内讲得很乱，都是各位作者自己的理解，有些还是错误的。

zmz 发表于 2012-10-3 19:40
没什么，VAR的东西国内讲得很乱，都是各位作者自己的理解，有些还是错误的。

请教一下，如果脉冲响应最后趋于横轴，也就是说趋于零的话，如何解释呢？说明冲击构不成持久影响吗？
O(∩_∩)O谢谢

痒痒90后 发表于 2012-10-21 10:19
请教一下，如果脉冲响应最后趋于横轴，也就是说趋于零的话，如何解释呢？说明冲击构不成持久影响吗？
O( ...

应该是的，就是冲击有失效，一般来说选的观察期长，脉冲响应函数会趋于横轴的

tanke10 发表于 2012-10-24 15:57
应该是的，就是冲击有失效，一般来说选的观察期长，脉冲响应函数会趋于横轴的

噢噢，O(∩_∩)O谢谢

痒痒90后 发表于 2012-10-21 10:19
请教一下，如果脉冲响应最后趋于横轴，也就是说趋于零的话，如何解释呢？说明冲击构不成持久影响吗？
O( ...

你的理解比较准确。冲击趋于0，说明冲击的效应逐渐趋于零，自然不构成持久影响。但是楼上所说的脉冲响应函数一般会趋于零的说法并不准确，如冲击对差分变量的效应趋于零的话、对原变量的效应就不会趋于零。