楼主: 博学大鲤鱼
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[问答] 关于脉冲响应函数和方差分解的前提 [推广有奖]

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博学大鲤鱼 发表于 2014-3-16 15:52:05 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我准备构建一个VAR模型，但是其中一些变量是一阶单整，一些是平稳过程。我想请问一下，如果用原序列构建VAR，模型是稳定的（特征根都在单位圆内），这时能不能直接对原序列进行脉冲响应和方差分解呢？
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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 方差分解 VAR模型 模型

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njbjzx 发表于4楼  查看完整内容

书上说如果变量不平稳是不能建立VAR模型的，但如果变量之间同阶单整，且协整，则可以建立向量误差修正模型。

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博学大鲤鱼 发表于 2014-3-18 16:06:58 |只看作者 |坛友微信交流群
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博学大鲤鱼 发表于 2014-7-19 12:14:10 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
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njbjzx 发表于 2014-12-6 15:08:37 |只看作者 |坛友微信交流群
书上说如果变量不平稳是不能建立VAR模型的，但如果变量之间同阶单整，且协整，则可以建立向量误差修正模型。
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