工具变量乘以年份虚拟变量如何实现

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在 Stata 里把“工具变量 IV × 年份虚拟变量”变成一组随时间变化的工具变量，只需三步即可：生成年份虚拟 → 循环或 forvalues 批量交互 → 在 2SLS 里一次性调用。下面给出完整模板，可直接复制使用。

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✅ 场景示例

截面 IV：城市地形起伏度 terrain（不随时间变）

面板数据：city-year 维度

目标：为地形 × 年份交互项生成 2000-2020 年 21 个工具变量

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① 生成年份虚拟变量

stata

tab year, gen(dyear)     // 自动生成 dyear1, dyear2, …

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② 批量生成交互工具变量（两种写法）

写法 A：循环生成（最直观）

stata

// 假设年份范围 2000-2020forvalues y = 2000/2020 {

    gen iv_`y' = terrain * (year == `y')}

写法 B：一行到位（因子变量交互）

stata

// 生成 dyear#c.terrain 交互组，变量名形如 c.terrain#2000.yearfvset base none year* 下面用因子变量写法即可，无需手动批量 gen

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③ 在 2SLS / GMM 中调用

传统 ivreg2

stata

ivreg2 y controls (x = iv_2000-iv_2020), cluster(city)

因子变量写法（更简洁）

stata

ivreg2 y controls (x = c.terrain#i.year), cluster(city)

解释：Stata 会把 c.terrain#i.year 自动展开成 terrain×year 的 21 个交互项，并全部视为工具变量。

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④ 检查工具变量个数 & 过度识别

stata

estat firststage   // 查看第一阶段 F 值estat overid       // Hansen J 检验

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✅ 一行总结

用 tab year, gen(dyear) 生成年份哑元，再用 gen iv_y' = IV * dyear或c.IV#i.year即可批量得到 **随时间变化的工具变量**，随后直接喂给ivreg2/xtivreg2`，无需额外循环。

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关键词：如何实现 虚拟变量 工具变量 forvalues Controls