赵先信 商业银行绩效衡量与资本配置管理

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第三讲 银行信用风险经济资本计量
   方法与应用

   赵先信
  2015年5月
  目录
  概述
  经济资本计量主体内容
    相关性模型
    基于CreditMetrics的组合模型
    经济资本配置方案
    经济资本计量结果分析
  经济资本计量总结


                2
经济资本计量结论：对于客户风险更加敏感，同时对于分行与机
    构的考核与监管资本基本一致
      分析维度          初步结果
                 风险敏感度
                          改
               经济资本指标对于风险更加敏感   进
               将降低优质客户的风险成本    监
                          管
分行              将提高劣质客户的风险成本    资
                          本
产品
行业
评级模型                其他维度
                ...

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关键词：银行绩效 资本配置 商业银行 商业银 赵先信