个体随机效应和时间固定效应

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我有一个面板数据，id和year，其中回归的被解释变量Y，解释变量X，控制变量Controls。我刚开始时直接进行双向固定效应模型，发现reghdfe Y X Controls, absorb(id year) vce(cluster id)的关键变量不显著，但是考虑其他回归形式的时候，例如reghdfe Y X , absorb(id year) vce(cluster id) 或reghdfe Y X Controls, absorb(id year) vce(robust)或reghdfe Y X Controls, absorb(id) vce(cluster id)等情况下关键变量都显著。之后我进行了个体效应是固定效应还是随机效应的检验，发现是随机效应。时间固定效应是存在的。因此，我有两个问题： 1.是不是需要把我的回归模型改为包含个体随机效应和时间固定效应？ 2.如果需要改成“个体随机效应和时间固定效应”模型，那么目前有没有相关的类似文章？

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关键词：固定效应 随机效应 Controls control Cluster

不要用 RE, 若你是财会方面的文章，试试

1. reghdfe Y X Controls, absorb(INDUSTRY year) vce(cluster id)

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黃河泉 发表于 2025-12-9 22:34
不要用 RE, 若你是财会方面的文章，试试

好的，谢谢老师！

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