2020-2022年动量因子月度数据实证研究

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正文

2020至2022年动量因子月度数据指标说明

[td]

字段名称	说明
TradingMonth	交易月份（格式：YYYY-MM）
MarkettypeID	市场类型编码及对应范围： P9705：创业板 P9706：综合A股市场 P9707：综合B股市场 P9709：综合A股+创业板 P9710：综合AB股+创业板 P0300：沪深300 P9711：科创板 P9712：综合A股+科创板 P9713：综合AB股+科创板 P9714：综合A股+创业板+科创板 P9715：综合AB股+创业板+科创板
Quantile	股票排序后的取样分位数
StockClass	样本筛选标识： 0-全样本 1-剔除金融/保险/ST类股票
FormationPeriod	动量策略组合的形成时间区间（单位：月）

动量因子计算维度说明：

• 累积收益类因子（计算时需滞后1个月）
  

• 流通市值加权：高收益组合与低收益组合的流通市值加权收益率差值
• 总市值加权：高收益组合与低收益组合的总市值加权收益率差值
• 等权计算：高收益组合与低收益组合的等权重收益率差值
  

• 52周动量因子（形成期12个月）
  

• 流通市值加权：最高价比值组合与最低价比值组合的流通市值加权收益差
• 总市值加权：最高价比值组合与最低价比值组合的总市值加权收益差
• 等权计算：最高价比值组合与最低价比值组合的等权重收益差
  

（注：52周动量计算采用t-1月末收盘价与形成期内最高收盘价的比值作为排序依据）

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关键词：实证研究 月度数据 formation quantile Trading