中国A股市场动量因子数据实证研究(1992.02-2023.11)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

动量因子数据分析（1992-2023）

---

数据字段说明[td]

字段名称	说明
TradingMonth	交易月份（YYYY-MM格式）
MarkettypeID	市场类型代码： • P9705：创业板 • P9706：综合A股市场 • P9707：综合B股市场 • P9709：综合A股+创业板 • P9710：综合AB股+创业板 • P0300：沪深300 • P9711：科创板 • P9712：综合A股+科创板 • P9713：综合AB股+科创板 • P9714：综合A股+创业板+科创板 • P9715：综合AB股+创业板+科创板
Quantile	分位数（排序后取样的百分比）
StockClass	股票样本类别： • 0：全样本 • 1：剔除金融、保险、ST类股票
FormationPeriod	动量策略组合的形成时间区间

---

动量因子类型

• 累积收益型

  
  
  • 流通市值加权（MomRe1）
    高收益组n%流通市值加权收益率 - 低收益组n%流通市值加权收益率（滞后1个月计算）
  • 总市值加权（MomRe2）
    高收益组n%总市值加权收益率 - 低收益组n%总市值加权收益率（滞后1个月计算）
  • 等权（MomRe3）
    高收益组n%等权收益率 - 低收益组n%等权收益率（滞后1个月计算）
    

• 52周型

  
  
  • 流通市值加权（Mom52Weeks1）
    基于t-1月末收盘价/形成期内最高价，高比值组n%流通市值加权收益率 - 低比值组n%流通市值加权收益率
  • 总市值加权（Mom52Weeks2）
    基于t-1月末收盘价/形成期内最高价，高比值组n%总市值加权收益率 - 低比值组n%总市值加权收益率
  • 等权（Mom52Weeks3）
    基于t-1月末收盘价/形成期内最高价，高比值组n%等权收益率 - 低比值组n%等权收益率
    

---

数据覆盖范围

• 时间跨度：2023年11月至1992年2月
• 文件内容：包含Excel表格及文本说明文件
  

动量因子趋势图

（注：表格及图片仅为示例，实际数据以文件为准。）

中国A股市场动量因子数据实证研究(1992.02-2023.11) (76 Bytes, 需要: RMB 8 元)

2025-12-6 15:05:48 上传

需要: RMB 8 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：A股市场 实证研究 formation quantile excel表格