上市公司股价波动性VAR数据合集，2000-2024，含原始数据、代码do、文献、结果

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上市公司股价波动性VAR数据合集（2000-2024年），含原始数据、代码do文件、参考文献、最终结果，整理好的面板数据，excel或stata版


一、时间跨度：2000-2024年，共计6.7万多条观测值，五千多家企业数据，提供未剔除金融业STPT和已剔除金融业STPT两个版本测算结果


二、数据来源：GUOTAI安


三、测算方法
参考核心期刊《金融研究》辛清泉老师研究的做法，构建两个指标VAR-ADJ和VAR-RAW来衡量股价波动性。
（1）VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。
（2）VAR_RAW是的计算公式与VAR_ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验。


四、数据指标
附件1 测算结果
证券代码        证券简称        年份        行业代码        行业名称        省份        省份代码        城市        城市代码          VAR_RAW        VAR_ADJ

附件2 数据合集
含原始数据、代码、测算结果、参考文献

五、参考文献
辛清泉,孔东民,郝颖.公司透明度与股价波动性[J].金融研究,2014(10):193-206.

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关键词：股价波动 原始数据 上市公司 上市公 VaR