楼主: summersyar
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[求助]请问一个GARCH加入虚拟变量的问题! [推广有奖]

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summersyar 发表于 2007-4-15 22:42:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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看到一篇文章想要请教一下高人,在两个股票市场互动关系的研究中,用A股票市场的收益率代入到B股票市场收益率的GARCH模型中,得到显著成立的结论,反之同样也成立.然后说A市场与B市场的价格波动有显著的相互影响与作用.请问这样是否合理?
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关键词：GARCH 虚拟变量 ARCH ARC RCH GARCH 变量 虚拟

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amoybc 发表于4楼  查看完整内容

推荐使用 VAR-GARCH模型，因为可以直接用Granger-Causality进行解释。简单的说就是一个information lead lag的问题

Norths 发表于3楼  查看完整内容

似乎有问题，因为两个市场可能受共同的经济环境影响，即受相同的因素影响。。只是分析两个市场的收益相关没有意义，关键是影响收益的因素。

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冷血九段 发表于 2007-4-15 22:45:00 |只看作者 |坛友微信交流群
个人意见成立
人生上半场22年，拒人3次，被拒2次，目前3：2领先……

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Norths 发表于 2007-4-15 22:59:00 |只看作者 |坛友微信交流群
似乎有问题，因为两个市场可能受共同的经济环境影响，即受相同的因素影响。。只是分析两个市场的收益相关没有意义，关键是影响收益的因素。
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amoybc 发表于 2007-4-17 13:35:00 |只看作者 |坛友微信交流群
推荐使用 VAR-GARCH模型，因为可以直接用Granger-Causality进行解释。简单的说就是一个information lead lag的问题
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