GARCH 模型中方差方程中加入虚拟变量

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如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum
对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！


在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有人在问，但是都没有人回答。


再次请求哪位大神， 帮帮忙吧。

非常感谢。

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关键词：GARCH ARCH 虚拟变量 ARC RCH 模型

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首先要编出估计garch的源代码，在源代码的 基础进行修改

grace_xiaozhi 发表于 2014-1-21 14:02
首先要编出估计garch的源代码，在源代码的 基础进行修改

你好 能用一个简单的例子来说明一下吗？ 谢谢

请问楼主后来解决了么，我现在是想在均值方程中加其他因子，也不知道咋做……

先添加一个虚拟变量序列，GARCH 模型中方差方程中加入虚拟变量操作时，在估计命令中也增加虚拟变量。如果你有两个虚拟变量，就在估计命令中增加d1 d2，或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书，里面都有详细的操作步骤

匆匆chem 发表于 2016-5-7 19:02
请问楼主后来解决了么，我现在是想在均值方程中加其他因子，也不知道咋做……

请问你的问题解决了吗？我现在想在条件方差模型中加入虚拟变量，另外均值方程中也准备加其他因子，但是不知道stata中如何加入？

同问哇