上市公司个股买卖价差表(日)2004-20260506相对绝对有效价差成交量加权平均等

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上市公司个股买卖价差表(日)2004-20260506相对绝对有效价差成交量加权平均等


含数据说明


数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块，与此主题的相关个股的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：
20031101-20260506的日度数据：
约1000万数据记录：

证券代码 交易日期 相对报价价差(等权平均) 相对有效价差(等权平均) 相对报价价差(时间加权平均) 相对有效价差(时间加权平均) 相对报价价差(成交量加权平均) 相对有效价差(成交量加权平均) 相对报价价差(成交金额加权平均) 相对有效价差(成交金额加权平均) 绝对报价价差（等权平均） 绝对有效价差（等权平均） 绝对报价价差（时间加权平均） 绝对有效价差（时间加权平均） 绝对报价价差（成交量加权平均） 绝对有效价差（成交量加权平均） 绝对报价价差（成交金额加权平均） 绝对有效价差（成交金额加权平均） 有效数据条数

Stkcd [证券代码] - 参考张峥（2013）、陈辉（2014）、李志辉（2018）。
Trddt [交易日期] - null
Qsp_equal [相对报价价差(等权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。
Esp_equal [相对有效价差(等权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。
Qsp_time [相对报价价差(时间加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Esp_time [相对有效价差(时间加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Qsp_Volume [相对报价价差(成交量加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Esp_Volume [相对有效价差(成交量加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Qsp_Amount [相对报价价差(成交金额加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
Esp_Amount [相对有效价差(成交金额加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
AQsp_equal [绝对报价价差（等权平均）] - （卖价-买价），简单平均计算。
AEsp_equal [绝对有效价差（等权平均）] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），简单平均计算。
AQsp_time [绝对报价价差（时间加权平均）] - （卖价－买价），权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
AEsp_time [绝对有效价差（时间加权平均）] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
AQsp_Volume [绝对报价价差（成交量加权平均）] - （卖价－买价），权重为交易发生时的成交量。
AEsp_Volume [绝对有效价差（成交量加权平均）] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），权重为交易发生时的成交量。
AQsp_Amount [绝对报价价差（成交金额加权平均）] - （卖价－买价），权重为交易发生时的成交金额。
AEsp_Amount [绝对有效价差（成交金额加权平均）] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），权重为交易发生时的成交金额。
Num [有效数据条数] - 进行以上计算时所用到的行情数据条数。






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