SVAR短期约束 矩阵设置 绝对求助~~！！！！

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Model: Ae = Bu where E[uu']=I   
Restriction Type: short-run pattern matrix   
A =     
1 0 0  
C(1) 1 C(3)  
C(2) -0.00036 1  
B =     
C(4) 0 0  
0 C(5) 0  
0 0 C(6)  
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C(1)  0.100000  0.079204  1.262556  0.2067
C(2)  0.100000  0.078811  1.268858  0.2045
C(3)  0.100000  0.078814  1.268812  0.2045
C(4)  0.100000  0.005573  17.94436  0.0000
C(5)  0.100000  0.005573  17.94436  0.0000
C(6)  0.100000  0.005573  17.94436  0.0000
   
Log likelihood  -7.19E+10   
   
Estimated A matrix:   
1.000000  0.000000  0.000000  
0.100000  1.000000  0.100000  
0.100000 -0.000360  1.000000  
Estimated B matrix:   
0.100000  0.000000  0.000000  
0.000000  0.100000  0.000000  
0.000000  0.000000  0.100000  
   
   
有高手帮忙看下 啊~~~为什么我的A B 矩阵系数估计都是0.1啊~~   谢谢谢高手~！！！！！

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关键词：短期约束 SVAR SVA VaR restriction matrix Error where

参考高铁梅的书

再说高铁梅的都应该被封号

楼主解决问题了么，我也是这个问题，~~~~(>_<)~~~~

verawr 发表于 2013-4-16 11:33
楼主解决问题了么，我也是这个问题，~~~~(>_

你好 你的问题解决了么 我也遇到了同样的问题

楼主解决了吗？麻烦解答一下呀

冰蓝海心 发表于 2013-4-27 19:00
你好 你的问题解决了么 我也遇到了同样的问题

不知道您解决这个问题了没有？

同问，求答案，万分捉急啊

没人解决吗！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

这样相当于施加AB模型长期约束了，把A换成C矩阵长期约束，A矩阵必须为单位矩阵即可