高铁梅教材中关于SVAR短期约束的设置疑问

计量经济分析方法与建模EViews应用及实例第二版，高铁梅的这本书中的第276页。详见图片所示
三个变量必须要设置三个约束吧，但是该教程却只设置了两个约束，去估计出了四个参数
这个有点不合乎道理吧
懂的人解释下。

个人感觉这种情况根本无法识别啊
也许高铁梅是权威

primmxz 发表于 2013-10-1 00:17
个人感觉这种情况根本无法识别啊
也许高铁梅是权威

是这样的，这个SVAR总共需要12个约束。   矩阵B为单位阵，相当于是9个约束； 矩阵A相当于有3个约束。  
这样其实已经足以解出方程了（恰好识别）。

而由于经济的内在逻辑性（rationale），我们还需施加那两个约束，以使系数更合理and还要保证方程数量足够。
总之就算没有那两个约束，下面那两个方程组照样是可解的，无非是e2t和e3t出现在了第一个方程里

zhangibt 发表于 2013-10-2 16:19
是这样的，这个SVAR总共需要12个约束。   矩阵B为单位阵，相当于是9个约束； 矩阵A相当于有3个约束。  
...

不太明白。。。

我是这么理解的，0和1其实已经是约束，但是基于经济原理，保证变量之间的逻辑合理，额外施加两个约束。