[英文文献] 跳跃重要吗?预测允许共同跳跃的多元已实现波动率 [推广有奖]

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风险评估849 发表于 2005-4-6 17:51:12 |AI写论文

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英文文献：跳跃重要吗?预测允许共同跳跃的多元已实现波动率
英文文献作者：Yin Liao,Heather Anderson,Farshid Vahid
英文文献摘要：
股票收益的已实现波动率通常分解为两个不同的组成部分，分别归因于连续的价格变动和跳跃。本文提出了tobit多元因素模型和标准多元因素模型的连续样本路径联合预测中国大陆三只股票的波动性。样本外预测分析表明，两种波动过程的单独多元因素模型优于已实现波动率的单一多元因素模型，而已实现波动率的单一多元因素模型优于单变量模型。