请教用GARCH求VaR中的小问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用garch对股指时间序列（比如共1000个数据）进行建模以后，得到了各个参数，然后利用条件方差方程求这999个条件方差,但是要已知初始条件方差才能求出剩余的998个，这初始条件方差怎么才能知道呢？这是第一个问题

第二个问题：如果求出了这999个条件方差，代入VaR的计算公式就可以求出999个VaR,那这个任务量是不是太大了，有什么办法可以采纳呢？

请看到帖子的大哥大姐指点一下，你的指点抵得上我几天的刹思苦想！

多谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARC RCH 小问题 请教 GARCH VaR

GARCH项中要求的初始预测方差都是用回推方法来确定初始值的。