楼主: yzh401
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GARCH(1,1)模型中arch的系数为负，怎么办？ [推广有奖]

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yzh401 发表于 2011-6-15 21:58:54 |AI写论文

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GARCH（1,1）模型方差方程的系数一定要非负的吗？要是出现负系数该怎么办？方差方程中arch的系数为负，而且arch项系数与garch项系数之和大于1.。。。，结果见下图。。哎，请高人指点下
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 怎么办 GARCH 模型 ARCH 系数

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keepsilenced 发表于 2011-6-15 22:07:41
此时要换模型了，GARCH 模型有好多种的
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yzh401 发表于 2011-6-15 22:20:08
请问你的意思是换诸如TGARCH CGARCH这些模型来检验吗？ 但是我想检验波动的集聚性，似乎只有用这个类型检验吧
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心若灿烂 发表于 2011-6-15 22:33:04
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不知道楼主的问题有没有得到解决？？
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