关于AR2-GARCH(1,1)

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您好 方老师
  你在对于AR2——GARCH（1，1） IBM股票对数收益率建模的时候
    均值方程 r=0.00066+0.0247R(t-2)+a 看到之后输出的结果是由于AR(1)不显著 所以在最后的模型中去除的，但是我以前用E软件学的时候 发现不显著的项需要剔除以后重新估计 知道所有项都显著位置 然后在考虑 AIC 。不知道这样做2个软件是否有异同，还有不同软件做模型结构通常不同，您认为这个应该如何处理。

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 对数收益率 收益率 模型 如何 软件

您好 方老师
  你在对于AR2——GARCH（1，1） IBM股票对数收益率建模的时候
    均值方程 r=0.00066+0.0247R(t-2)+a 看到之后输出的结果是由于AR(1)不显著 所以在最后的模型中去除的，但是我以前用E软件学的时候 发现不显著的项需要剔除以后重新估计 直到所有项都显著为止 然后在考虑 AIC 。不知道这样做2个软件是否有异同。另外看到您视频中不同软件做模型结果通常不同，您认为这个应该如何处理。

您好，处理的思路都是一样的。不同软件有时算法和小数四舍五入不同，可能会造成一些不同的结果。