(急)向各位大虾求教:做面板单位根检验的问题!

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各位大虾好!

小女子正在做毕业论文,想用面板数据做个模型,在做之前先对pool序列做单位根检验,遇到一些困难,请各位大虾帮帮忙!!!

万分感谢!!!

问题如下:

1）用eviews做panel unit root test是对模型中每个pool序列逐个输入检验，还是所有pool序列一起输入：?fdi ? wage ?agdp ?qy ?urban ?un ?rd ?pol？

2）为什么不同单位根检验得出的结论截然相反？应该如何处理？

3）如果各变量具有不同阶单位根，该如何处理？

4）如果各变量具有相同阶单位根，是否继续做cointegration检验，若协整，可以采用本模型吗？还是用误差修正模型做？

5）Eiews5.0如何做panel cointegration？

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关键词：面板单位根检验 面板单位根 单位根检验 Integration unit root 检验 面板 求教 单位 大虾

呵呵，我也想问．

现在数据分析用面板数据的很多，大家好像都有同样的问题

1.Eviews只能给出单个时间序列的单位根检验，如果想一次对所有序列做单位根检验，需要编个带循环的小程序。

2.由于所有单位根检验都不可避免的存在码扭曲，不同的单位根检验码扭曲不同。同时不同单位根检验其势也不同，根据需要选择不同的

单位根检验。

Pedroni Residual Cointegration Test     
Series: Y? K?      
Date: 07/21/08   Time: 16:56     
Sample: 1992 2001     
Included observations: 10     
Cross-sections included: 7     
Null Hypothesis: No cointegration     
Trend assumption: No deterministic trend     
Lag selection: fixed at 1     
Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel     
     
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)     
    Weighted 
  Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic   1.182448  0.1983 -0.436477  0.3627
Panel rho-Statistic  -1.831082  0.0746 -1.742136  0.0875
Panel PP-Statistic  -8.361707  0.0000 -8.179482  0.0000
Panel ADF-Statistic  -4.540012  0.0000 -3.644545  0.0005
     
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)     
     
  Statistic Prob.  
Group rho-Statistic  -0.787481  0.2926  
Group PP-Statistic  -9.638250  0.0000  
Group ADF-Statistic  -2.376938  0.0237  
     
     
Cross section specific results     
     
Phillips-Peron results (non-parametric)     
     
Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs
_BLS -0.349 0.000716 0.000716 0.00 9
_JND -0.506 0.000220 0.000220 0.00 9
_DM -0.371 0.002647 0.000498 8.00 9
_FL -0.104 0.004284 0.001928 5.00 9
_FG 0.046 0.001234 0.001554 1.00 9
_DG 0.005 0.000396 0.000677 2.00 9
_YDL -0.091 0.000693 0.000256 4.00 9
     
Augmented Dickey-Fuller results (parametric)     
     
Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs
_BLS -0.264 0.000758 1 -- 8
_JND -0.851 0.000231 1 -- 8
_DM -0.941 0.001844 1 -- 8
_FL -0.763 0.003109 1 -- 8
_FG 0.583 0.000987 1 -- 8
_DG 0.496 0.000309 1 -- 8
_YDL -0.340 0.000564 1 -- 8
     

可以对每个截面挨个输入，就看你的输入习惯了，不知道LZ一起输入啥意思？

同问 呵呵

如果不同阶单整的话，好像可以通过同时差分来处理。。。。
应该要继续做协整的，长期关系的检验