求助单位根检验问题

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各位大侠，在做协整检验是，选择不同的检验形势会得到不同的检验结果，（比如是否选择带时间趋势项和带常数项），现在对于一个协整关系式中的不同变量能否选择不同的检验形式。比如被解释变量选择带时间趋势项的检验形式，解释变量选择不带时间趋势项的检验形势？

谢谢，祝大家五一快乐！

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关键词：单位根检验 时间趋势项 时间趋势 解释变量 变量选择 检验 单位

我感觉用那种形势要看变量yt，xt有没有趋势，例如，想知道yt&xt是否协整。

step1：

看yt是否有单位根，I（1），用最简单的ADF： Δyt=α+θyt-1+β1Δyt-1 +β2 Δyt-2+...+ut

此时可以决定要不要加trend, 如果yt的原始数据有趋势，则应该在上面公式里加trend，如果不加t，会导致让你怀疑有单位根，而实际上可能没有。再看xt是否有单位根，同样的上述方法ADF，看xt是不是I(1), 同时这个时候给xt决定要不要加趋势。

step 2：

如果两个都是I（1），就可以作协整了。看看yt+βxt是不是I（0），令St=yt+βxt（此时没有常数项也没有t，都在第一步处理过了），同样用ADF方法，Δst=α+θst-1+β1Δst-1 +β2 Δst-2+...+ut。看θ是否等于0，如果是，则yt和xt不协整。

关于常数项的解释：

有些检验单位根的方法，把截距省略，即令α=0，这只适合用于明显无趋势的序列，这种情况很少用到，一般都有常数项α。

当然可以，在做单位根检验是每个变量是独立的，不必考虑其他变量

请问如何换取金钱？谢谢

——俺太穷了！

以下是引用tanhbzm在2007-10-5 18:43:00的发言：

当然可以，在做单位根检验是每个变量是独立的，不必考虑其他变量

哥们，什么是协整阿。看定义就知道了，做协整的一个前提就是各个协整变量必须具有相同的单整阶数。