[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题

非常感谢   我也找了很久了

garch模型有一个日加总公式可以得出

pro/Make GARCH Variance series？是proc吗？我怎么没这选项呢？是方法不对还是版本不对？？

在此貼求助下，本人做GARCH分析，指定方差方程形式为ht=a0+a1et-1^2+a2ht-1+a3k,k为引入的变量，现在的问题是该方差表达式如何在eviews里表达？et序列我已得到，ht序列怎么得到，还请高手相助，万分感谢，原贴求助见https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;page=1#pid12200440

谢谢啦~也正好用到~

是的，的确如此。谢谢

我有个garch模型的预测不会啊，美女姐姐！研究很久了，求教导！太厉害了，我QQ：61310688.看到留言一定要加我QQ噢！谢谢了

这个方差可以貌似不能直接用吧，我用的是上证指数的对数来回归的，用的garch模型，但是我最后想要计算的var值是上证综指的指数啊，还有这只是历史的方差，要是我想预测未来的var的时候该怎么办呢
我现在也在做论文，遇到这个问题，希望大牛们帮我解决下啊

论文也要用到，谢谢

我好想学 啊，我也要用到，能不能帮帮我