[问答] [求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题 [推广有奖]

21楼

游弋哒鱼 发表于 2014-10-11 22:47:31

vivianhere 发表于 2007-5-2 15:30
我自己研究出来了.告诉你哦~~
在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARC ...

谢谢了，我弄出方程后就是不知道怎么弄序列，现在知道了。

22楼

zyvscwt 发表于 2014-12-17 12:43:19

游弋哒鱼发表于 2014-10-11 22:47
谢谢了，我弄出方程后就是不知道怎么弄序列，现在知道了。

请问进行GARCH模型之前要做哪些检验工作，同样的数据，我做出来的和论文里不一样。还有，proc里没有那个make garch variance series啊，我扣扣：1106830950，望学姐指导

23楼

renbao360 发表于 2020-4-5 14:20:08 来自手机

dongbo3344 发表于 2012-8-15 16:01
这个方差可以貌似不能直接用吧，我用的是上证指数的对数来回归的，用的garch模型，但是我最后想要计算的var ...

你做出来了吗？
我现在也遇到你说的问题请求指教我的qq2180687729

24楼

renbao360 发表于 2020-4-5 14:20:42 来自手机

dongbo3344 发表于 2012-8-15 16:01
这个方差可以貌似不能直接用吧，我用的是上证指数的对数来回归的，用的garch模型，但是我最后想要计算的var ...

你做出来了吗？
我现在也遇到你说的问题请求指教我的qq2180687729

25楼

lhh9818 发表于 2020-6-5 16:53:08 来自手机

vivianhere 发表于 2007-5-2 15:30
我自己研究出来了.告诉你哦~~
在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARC ...

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