[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题

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.EVIEWS里如果我现在已经得出了h_t=1.59-E06+0.070498ε²_t-1+0.918699h_t-1,如何操作能让它自动得出h_t序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε²_t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对h_t-1我就不知道该怎么处理了,难道一个一个迭代算出来?还是有哪项操作一按就可以得到h_t?

请各位在愉快的假期中抽点时间帮小女子解答一下,万谢~~~~~

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关键词：GARCH ARCH 条件方差 ARC RCH 方差 GARCH 序列 条件

是是问题太简单了没人理偶了....

同问,我也是假期在做论文,都没人问啊

我自己研究出来了.告诉你哦~~

在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARCH的条件方差．

哈哈～～～

感谢感谢!!!

我刚刚下了个视频,30金币!!!吐血啦!里面刚好讲到

请教你一个问题:如何用所得的条件方差来求VaR(风险价值)并进行检验呢?

谢谢你哦

那个视频我也下了，不过没有仔细看...

从得出的条件方差,计算是这样的:VaR=W*Z*波动率．Ｗ是最初值，Ｚ是置信区间值，波动率就是上面求出来的那个了

以下是引用vivianhere在2007-5-2 18:51:00的发言：

那个视频我也下了，不过没有仔细看...

从得出的条件方差,计算是这样的:VaR=W*Z*波动率．Ｗ是最初值，Ｚ是置信区间值，波动率就是上面求出来的那个了

谢谢你呀!

我看有的论文里面计算VaR要乘以前一期的价格,也就是w,之前还不知道呢

如果均值方程=常数项+波动+残差,那么在不同的分布下,VaR的表达式会有变化吗?

如果知道ged的自由度了,5%下的分位数如何求呢

VaR=W*Z*波动率

请问 是直接波动率还是要开平方才是求的VAR

随便请教一个问题呀,我收益率是500个数据,最后生成的条件方差是499个.请问高人这个如何对应呀.比如说我收益率的最后一天是2007/11/24.那么条件方差的最后一个数据是2007年/11/24日的还是25日的啊

正好我也要用到，[em01]