[求助]怎么除了自相关又来了异方差?

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拜托各位帮帮忙!急用!!谢谢啦!!!

本人一开始用OLS做三元线性回归,对残差进行LM检验发现自相关,White检验没发现异方差,于是对残差使用ARMA模型消除了自相关,可是多了ARMA残差项后White检验却发现异方差!!

我用Newey-West估计量调整后还是有异方差,有的书上又说有ARMA项时不能用White检验,然后如果要用WLS的话我又不晓得要用什么权数修正啊!

请问为什么会出现这种情况呢?在Eviews中该怎么解决呢??

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关键词：异方差 自相关 newey-west white检验 arma模型 方差 自相关

有难度，我帮你想想

你是说加权最小二乘法吗？我只知道EVIEWS里的操作，不知道能不能解决你的问题。在主菜单里选择QUICK/ESTIMATION EQUATION 设定模型后，在选项卡里选择OPTIONS，把Weighted LS/TSLS的选框构上，并在Weight里面打进"w"，这是权重序列名，因此实现要在工作文件中生成w序列，一般用残差序列替代。残差序列的生成可以在proc里的make residual series生成。