[求助]怎么会除了自相关又来了异方差?

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拜托各位帮帮忙!急用!!谢谢啦!!!

本人一开始用OLS做三元线性回归,对残差进行LM检验发现自相关,White检验没发现异方差,于是对残差使用ARMA模型消除了自相关,可是多了ARMA残差项后White检验却发现异方差!!

我用Newey-West估计量调整后还是有异方差,有的书上又说有ARMA项时不能用White检验,然后如果要用WLS的话我又不晓得要用什么权数修正啊!

请问为什么会出现这种情况呢?在Eviews中该怎么解决呢??

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关键词：异方差 自相关 newey-west white检验 arma模型 方差 自相关

建议您使用广义最小二乘法来消除自相关和异方差

另外权数的确定并不是唯一的，你可以尝试使用 标准差的倒数，还可以是 标准差的开方的倒数，还有其他一个一个尝试，直到找到最好的为止。

晕呀，太复杂了