金融衍生品－稳定分布下投资股指期货的最优储备保证金研究

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长江证券：金融衍生品

－稳定分布下投资股指期货的最优储备保证金研究

05.08 11页

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2007-5-10 07:08:00 上传

金融衍生品－稳定分布下投资股指期货的最优储备保证金研究
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正文目录
引言.............................................................. 3
VaR 的简介......................................................... 3
VaR 的起源及定义............................................... 3
传统VaR 的计算方法及不足...................................... 4
稳定分布的简介.................................................... 5
稳定分布的特征函数............................................ 5
稳定分布的重要性质............................................ 6
稳定分布的参数估计............................................ 6
实证分析.......................................................... 6
前提假设及样本数据说明........................................ 6
参数估计...................................................... 7
最优储备保证金规模............................................ 9
结语.......................................................... 9

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关键词：金融衍生品 稳定分布 股指期货 金融衍生 衍生品 投资 研究 金融 期货 股指